Discussions.yaml

# Discussions.yaml — benannte Claude-Diskussionen (verwaltet von DevConsole)
- id: disc-1017-1416-bestehende-datenbank-daten-wiede
  name: Bestehende Datenbank-Daten wiederverwenden
  thema: 'is it taking the data from the database that already exists? '
  model: Standard
  thinking: standard
  erstellt: 2026-10-17 14:16
  bild: .devconsole/discussions/F0BB3968-3A35-438D-B981-B7AA83418E02.png
  archiviert: 2026-10-17 14:26
  ergebnis: 'Ins Ticket übernommen: Architektur-Test: externe API-Aufrufe nur in der Rohdatenschicht
    (1017-1426-architektur-test-externe-api-auf)

    Ein automatischer Test sichert die Layered Architecture ab: Außerhalb der Rohdatenschicht
    darf kein Code externe APIs aufrufen (z. B. requests, httpx, urllib).

    Der Test läuft in CI auf einem frischen Clone ohne lokale Dateien.

    Definition of Done:

    - Der Architektur-Test ist Teil der Test-Suite und grün.

    - Ein absichtlich eingefügter HTTP-Aufruf in einem Businessprozess lässt den Test fehlschlagen.

    - Der Test braucht weder Netzwerk noch lokale Konfiguration.

    Testumfang:

    - Scan aller Module außerhalb der Rohdatenschicht findet keine HTTP-Bibliotheken.

    - Negativfall: ein Testmodul mit HTTP-Import außerhalb der Rohdatenschicht wird als Verstoß
    erkannt.'
- id: disc-1017-1021-gap-analyse-marktbasierter-risik
  name: 'Gap-Analyse: Marktbasierter Risiko-Index (Pipeline 1–5)'
  thema: "1\\) raw data is pulled into the staging area, from polymarket and from kalshi,
    only what's available today. New markets are earmarked and shown separately. also we need
    to know which markets were available historically.\n\n<br />\n\n2) on these raw data,
    we now need to build submarkets around topics. Take market crash risk as a topic. During
    time, there have been markets that can tell us somethin on market risk. So, I need to
    see a timeline (at least 3 years) and the markets during that time where the AI thinks
    they have something to do with market risk (use Haiku for this classification). Example
    would be: SP500 risk of declining more than 10% in the next 30 days. Or volatility in
    the probability of a change of Fed Interest Rate decision. There is a good amount of complexity
    to it.  \n\nThere is a human in the loop selection process of these markets (accept /
    reject). Also the way in which the market tells us something about risk need to be defined
    (is 1 = high-risk, is 0.5 = high risk because it means uncertainty, is the volatility
    of the market high risk because it reflects political unrest and uncertainty - AI needs
    to make a suggestion here as well)\n\n<br />\n\n3\\) Based on 2) the detected markets
    need to be grouped together into chained markets. These chained markets are the metrics
    on which the index is ultimately comprised of\n\n<br />\n\n4\\) The metrics are weighted
    into an index.\n\n<br />\n\n5\\) The index is correlated to Stock Market, Bond Market
    and Volatility Market automatically and a \"forecasting\" power is calculated.\n\n\n\n\nThis
    is what we need to to. Make a gap analysis to the app and suggest steps to close these
    gaps. I want a need process guidance and ai supported of course in the app"
  model: Standard
  thinking: standard
  erstellt: 2026-10-17 10:21
  archiviert: 2026-10-17 11:07
  ergebnis: 'Ins Ticket übernommen: Risiko-Index 7/7 – Assistent „Risiko-Index-Werkstatt“
    (geführter Ablauf Schritt 1–5) (1017-1107-risiko-index-7-7-assistent-risik)

    - Neuer Tab „Risiko-Index-Werkstatt“, der durch die fünf Schritte führt: Rohdaten → Themen-Einordnung/Prüfliste
    → Ketten-Metriken → Gewichtung → Prognosekraft.

    - Je Schritt sichtbar: Status (offen/in Arbeit/erledigt), offene Aufgaben (z. B. ungeprüfte
    Märkte, neue Märkte im Eingangskorb), KI-Vorschlag und Freigabe durch den Menschen.

    - Nutzt ausschließlich die Funktionen aus Ticket 1–6; bestehende Tabs bleiben erreichbar.

    - Pilot-Thema „Marktcrash-Risiko“ ist vorbelegt; weitere Themen lassen sich anlegen.

    - Logging: Schrittwechsel, Klicks, Freigaben.

    Definition of Done:

    - Für „Marktcrash-Risiko“ lässt sich der ganze Weg in der Werkstatt durchklicken bis zum
    Prognosekraft-Bericht.

    - Jeder Schritt zeigt Status und offene Aufgaben korrekt an.

    - Kein KI-Vorschlag wird ohne Bestätigung durch den Menschen wirksam.

    - Bestehende Tabs funktionieren unverändert.

    - Alle Klicks und Schrittwechsel stehen im app.log; Changelog.md und Requirements.log
    sind ergänzt.

    Testumfang:

    - Status-Endpunkt: Thema ohne geprüfte Märkte → Schritt 2 offen; nach Annahme → erledigt.

    - Offene Aufgaben zählen ungeprüfte und neue Märkte korrekt.

    - Ende-zu-Ende mit gefakten KI-Antworten und gemockten Quellen: Thema → Index → Bericht.

    - Statische JS-Prüfung (test_static_js) läuft durch.

    - Keine echten LLM- und Netzwerkaufrufe.'
- id: disc-1016-1957-agent-umsetzung-innerhalb-der-pl
  name: Agent-Umsetzung innerhalb der Plattform klären
  thema: wie setzt der KI Agent das um innerhalb der Plattform?
  model: Standard
  thinking: standard
  erstellt: 2026-10-16 19:57
  bild: .devconsole/discussions/0B788BAF-A795-44AF-9E3C-DF9E3C572074.png
  archiviert: 2026-10-16 20:13
  ergebnis: 'Ins Ticket übernommen: KI-Agent Schritt 2 – fehlende Metriken anlegen (ausführbare
    Ketten-Regeln) (1016-2013-ki-agent-schritt-2-fehlende-metr)

    Der KI-Agent hilft im zweiten, getrennten Schritt, fehlende Metriken aus den Domänen-Rohdaten
    anzulegen.

    - Eingang: nicht abgedeckte Aspekte aus Schritt 1 oder direkte Idee.

    - Der Agent sucht nur in Domänen-Rohdaten (volle Historie) und schlägt Metriken vor: Einzelmarkt
    oder Kette, mit Regeln ausschließlich aus einem festen, ausführbaren Regelkatalog (Richtung
    steigend/fallend = 1 − p, Roll am Enddatum, Front-Kette bei parallelen Gliedern / konstante
    Restlaufzeit, Lücken nicht auffüllen, Ablauf ohne Vorwärtsauffüllen).

    - Freitext-Regeln des Modells werden nicht ausgeführt, sondern sichtbar als „Hinweis,
    nicht automatisch umgesetzt“ angezeigt.

    - Vor dem Vorschlag prüft der Agent Historie (≥ 180 Handelstage, Lücken) und Liquidität;
    Ergebnis steht am Vorschlag.

    - Liegt die Idee in keiner Domäne, sagt der Agent das und schlägt eine neue Domäne vor
    statt mit dünnen Daten weiterzuarbeiten.

    - „Als Metrik-Entwurf übernehmen“ speichert die Metrik STRUKTURIERT (Glieder mit Roll-Tag,
    Richtung, Regeln) statt nur als Text; Status startet als draft, bestehende Prüfungen laufen,
    Freigabe bleibt manuell.

    - Neue Rechenart für Ketten-Metriken, die die Regeln wirklich ausführt: je Tag nur das
    aktive Glied, Tagesänderung nur innerhalb eines Glieds (kein Sprung am Roll-Tag), Richtung
    gedreht, Lücken offen. Wiederverwendung der Ketten-Logik der Fed-Zinsketten. Ausgabe als
    Wahrscheinlichkeitsniveau des aktiven Glieds plus verkettete Reihe.

    - Modell: Sonnet. Jede Referenz wird gegen die Rohdaten validiert.

    - Bestehende Markt-Korb-Metriken (#45) bleiben unverändert erhalten und rechnen wie bisher
    (keine Funktion wird entfernt). Hinweis Requirements.log: berührt #45 und #53 – vor Umsetzung
    klären.

    - Logging: Vorschläge, verworfene Referenzen, Übernahme-Klicks, Rechenläufe je Ketten-Metrik.

    Definition of Done:

    - Im Modus „Metriken anlegen“ schlägt der Agent Einzelmärkte und Ketten aus Domänen-Rohdaten
    mit Regeln aus dem festen Katalog vor.

    - Jeder Vorschlag zeigt Historienlänge, Lücken und Liquidität; unter 180 Handelstagen
    mit Warnhinweis.

    - Freitext-Regeln erscheinen als „Hinweis, nicht automatisch umgesetzt“ und beeinflussen
    die Rechnung nicht.

    - Ohne passende Domäne meldet der Agent das und schlägt eine Domäne vor.

    - Übernommene Ketten-Metriken werden strukturiert gespeichert, starten als draft und durchlaufen
    die Prüfungen.

    - Die Ketten-Rechnung zeigt am Roll-Tag keinen Sprung, fallende Glieder gehen als 1 −
    p ein, Lücken bleiben leer.

    - Bestehende Korb-Metriken liefern unveränderte Werte.

    - Vorschläge und Übernahmen stehen im app.log; Changelog.md und Requirements.log sind
    ergänzt.

    Testumfang:

    - Ketten-Rechnung: zwei Glieder mit Roll-Tag → verkettete Reihe ohne Sprung am Roll-Tag.

    - Parallele Glieder: je Tag wird das nächstfällige Glied verwendet (Front-Kette).

    - Richtung fallend: Preis 0,3 geht als 0,7 ein.

    - Lücke zwischen Gliedern: keine Werte an Lückentagen, kein Vorwärtsauffüllen.

    - Validierung: Vorschlag mit unbekannter Referenz oder Regel außerhalb des Katalogs →
    verworfen bzw. als Hinweis geführt, Warnung geloggt.

    - Übernahme: strukturierte Speicherung, Status draft, Prüfungen laufen.

    - Regression: bestehende Korb-Metrik liefert dieselben Werte wie vorher.

    - Agent mit Fake (keine echten LLM-Aufrufe), Quellabrufe gemockt.'
- id: disc-1015-2227-regression-index-und-bestandteil
  name: 'Regression: Index und Bestandteile als Regressoren fehlt'
  thema: 'great. Now we lost the capability to regress the information (index and its constitents
    daily changes as regressors) to the next day stock returns. '
  model: Standard
  thinking: standard
  erstellt: 2026-10-15 22:27
  bild: .devconsole/discussions/1168A676-226E-4EC6-81F0-2B3DA3576A8E.png
  archiviert: 2026-10-15 22:31
  ergebnis: 'Ins Ticket übernommen: Regression Index und Bestandteile → Aktienrendite am nächsten
    Tag für Metrik-Indizes (1015-2231-regression-index-und-bestandteil)

    Ursache: Die Aktien-Auswertung (Korrelation, Signal-Precision, Aktien-Detail mit Trades,
    Attribution) hängt nur am regelbasierten Archiv-Index (IndexRule); metricindex.js:84 setzt
    state.name = null, daher bleibt sie bei Metrik-Indizes (z. B. „Fed Rates“) inaktiv.

    Umfang:

    1. Bestehende Werkzeuge (Korrelationstabelle Top 100, Signal-Precision, Aktien-Detail
    mit Chart und Trades) auch für Metrik-Indizes anbinden. Archiv-Indizes bleiben unverändert.

    2. Zeitlogik wie bisher, ohne Lookahead: Änderung von Tag T (vor US-Close) gepaart mit
    der Rendite von Close T bis Close am nächsten Handelstag; PIT-Prüfung (quality.pit) gilt
    weiter.

    3. Einheit des Gesamtindex sind z-Punkte: Steigung, Mindest-Veränderung (min_change) und
    Beschriftungen entsprechend umstellen.

    4. Zwei Regressionen nebeneinander:

    - Einfach: ΔIndex (z) → Rendite.

    - Mehrfach: Tagesänderung jeder Metrik in Roheinheit (z. B. bp) als eigener Regressor
    → Rendite; je Bestandteil Koeffizient und p-Wert, dazu gemeinsamer F-Test und R².

    - Warnhinweis bei stark korrelierten Bestandteilen (Multikollinearität, z. B. Korrelation
    der Regressoren bzw. VIF über Schwelle).

    - Ersetzt bei Metrik-Indizes die alte Markt-Attribution.

    5. Zielgröße umschaltbar: Überrendite gegenüber dem Markt (Voreinstellung) oder rohe Rendite;
    Markt = gleichgewichteter Schnitt der Top 100.

    6. Gesamtmarkt (Schnitt Top 100) als eigene, oberste Zeile ausgewertet, immer mit roher
    Rendite.

    7. Mehrfachtests: erwartete Zufallstreffer und Bonferroni-Schwelle wie bisher, auch für
    die Regression.

    8. Logging: jeder Aufruf (Index, Zeitraum, Zielgröße, Anzahl Tage/Aktien, signifikante
    Treffer) und jeder Klick (Zielgröße umschalten, Aktie öffnen) im app.log.

    Definition of Done:

    - „Fed Rates“ zeigt die Tabelle mit Gesamtmarkt-Zeile plus 100 Aktien.

    - Einfache und mehrfache Regression werden nebeneinander angezeigt, inklusive Koeffizienten,
    p-Werten, F-Test und R².

    - Schalter Überrendite/rohe Rendite funktioniert, Voreinstellung ist Überrendite.

    - Bei stark korrelierten Bestandteilen erscheint ein sichtbarer Warnhinweis.

    - Steigung und Mindest-Veränderung sind bei Metrik-Indizes in z-Punkten beschriftet und
    gerechnet.

    - Aktien-Detail mit Chart und Trades öffnet sich auch bei Metrik-Indizes.

    - Archiv-Indizes funktionieren exakt wie vorher.

    - Aufrufe und Klicks sind im app.log nachvollziehbar.

    - Requirements.log, Changelog.md aktualisiert; alle Tests grün, ohne Live-API-Aufrufe
    und ohne lokale Dateien.

    Testumfang:

    - Zeitlogik: Paare nutzen nur Index-/Metrikwerte bis Tag T und die Rendite Close T → Close
    nächster Handelstag; keine Paare über Datenlücken > MAX_GAP_DAYS.

    - Einfache Regression liefert auf synthetischen Daten mit bekannter Steigung den erwarteten
    Koeffizienten und p-Wert.

    - Mehrfache Regression liefert auf synthetischen Daten mit zwei bekannten Koeffizienten
    die erwarteten Werte, F-Test und R².

    - Multikollinearität: zwei nahezu identische Regressoren lösen den Warnhinweis aus, unabhängige
    nicht.

    - Überrendite: Aktie minus gleichgewichteter Top-100-Schnitt wird korrekt berechnet; Gesamtmarkt-Zeile
    nutzt rohe Rendite.

    - Bonferroni-Schwelle und erwartete Zufallstreffer stimmen mit der Anzahl getesteter Aktien
    überein.

    - Endpunkt für Metrik-Index gibt 200 mit vollständiger Struktur; unbekannter Index gibt
    404.

    - Regressionstest: Korrelations- und Attribution-Endpunkte der Archiv-Indizes liefern
    unveränderte Ergebnisse.

    - PIT: provisorische oder zukunftsdatierte Kurse und Snapshots fließen nicht ein.'
- id: disc-1015-2152-herkunft-der-sprunge-unklar
  name: Herkunft der Sprünge unklar
  thema: 'where are these jumps coming from? '
  model: Standard
  thinking: standard
  erstellt: 2026-10-15 21:52
  bild: .devconsole/discussions/418C38DD-192B-4BEE-AC86-99660B223BD2.png
  archiviert: 2026-10-15 21:57
  ergebnis: 'Ins Ticket übernommen: Index-Builder nur aus validierten Metriken (1015-2157-index-builder-nur-aus-validierte)

    Der Index-Builder bietet ausschließlich Metriken mit Status validated zur Auswahl an.
    Die bisherige Regel-Auswahl (Tags, Keywords, Liquiditätsfilter, Preis-Korridor) entfällt
    im Builder (ersetzt Requirements #4, #11, #25 → superseded).

    Ein Index besteht aus einer oder mehreren validierten Metriken mit Gewichten; Metriken
    unterschiedlicher Einheiten (bp, Wahrscheinlichkeit) werden für die Indexberechnung standardisiert.

    Wird eine Metrik eines bestehenden Index später gesperrt (blocked), rechnet der Index
    weiter, zeigt aber eine deutliche Warnung; neue Indizes mit dieser Metrik sind nicht möglich.

    Bestehende regelbasierte Indizes bleiben als „Archiv, nur lesbar“ erhalten (Wertentwicklung
    und Bestandteile sichtbar, nicht mehr bearbeitbar), nichts wird gelöscht.

    Index Manufacture (#17): Katalog und KI-Vorschläge bleiben; „Als Index veröffentlichen“
    wird zu „Als Metrik-Entwurf anlegen“ (Status draft).

    Definition of Done:

    - Builder zeigt in der Auswahl nur validierte Metriken; draft und blocked erscheinen nicht

    - Backend lehnt das Speichern eines Index mit nicht validierter Metrik mit 400/409 ab

    - Regel-Felder (Tags, Keywords, Liquidität, Preis-Korridor) sind aus dem Builder entfernt

    - Bestehende regelbasierte Indizes sind als Archiv sichtbar und nicht bearbeitbar

    - Index mit nachträglich gesperrter Metrik rechnet weiter und zeigt eine sichtbare Warnung

    - Index Manufacture legt statt eines Index einen Metrik-Entwurf (draft) an

    - Alle Auswahl-, Speicher- und Warnereignisse stehen in app.log

    - Requirements.log: #4, #11, #25 auf superseded mit Verweis, #17 angepasst; Changelog.md
    aktualisiert

    Testumfang:

    - Auswahl-Endpunkt des Builders liefert nur validierte Metriken

    - Speichern eines Index mit draft- oder blocked-Metrik wird abgelehnt

    - Index aus zwei validierten Metriken mit unterschiedlichen Einheiten liefert standardisierten
    Indexwert

    - Sperre einer Metrik → bestehender Index liefert weiter Werte plus Warnflag

    - Archiv-Index ist abrufbar, Bearbeiten (PUT) wird abgelehnt

    - Index Manufacture „Als Metrik-Entwurf anlegen“ erzeugt eine Metrik mit Status draft'
- id: disc-1015-2103-fed-zinsketten-abruf-schlagt-feh
  name: Fed-Zinsketten-Abruf schlägt fehl (HTTP 500)
  thema: '295 Märkte geprüft, 0 neu, 0 Tageswerte ergänzt, 295 fehlgeschlagen. Fed-Zinsketten
    fehlgeschlagen: coverage: HTTP 500'
  model: Standard
  thinking: standard
  erstellt: 2026-10-15 21:03
  archiviert: 2026-10-15 21:19
  ergebnis: 'Ins Ticket übernommen: Staging-Ordner und idempotenter Raw-Layer in SQLite (Pilot:
    Fed-Zinsketten) (1015-2119-staging-ordner-und-idempotenter)

    Auslöser: Beim Nachladen der Fed-Zinsketten scheitern alle 295 Märkte und /quality/fed/coverage
    liefert HTTP 500. Ursache laut app.log: In backend/dev.db fehlen fed_markets/fed_prices
    (Migration 0009 nie ausgeführt, kein automatisches Schema-Update). Der 500er erscheint
    nicht in app.log, weil unbehandelte Exceptions an der Request-Logging-Middleware vorbeilaufen.
    Der Loader ruft 173 s lang das Netz ab, bevor er beim Speichern scheitert.

    Neuer Aufbau der Datenladung, als Pilot für die Fed-Zinsketten (Kalshi + Polymarket):

    1. Abrufen -> Staging: API-Antworten werden unverändert als Dateien unter data/staging/<quelle>/<datensatz>/<datum>/
    abgelegt (inkl. Abrufzeitpunkt und URL). Dateien sind unveränderlich, werden nie überschrieben.
    Identischer Inhalt zur letzten Datei derselben Anfrage wird nicht erneut geschrieben.
    data/ ist gitignored.

    2. Staging -> Raw: Neue Staging-Dateien werden unverändert in Raw-Tabellen der lokalen
    SQLite-DB geladen (Inhalt, Quelle, Datensatz, Abrufzeit, Prüfsumme). Ein Ladeprotokoll
    hält fest, welche Dateien geladen sind.

    3. Idempotenz ist Kernanforderung: Unsere Ladeprozesse dürfen nie Duplikate in der DB
    erzeugen. Absicherung über Eindeutigkeitsregeln in der DB selbst (nicht nur Code-Prüfung),
    Einfügen überspringt Vorhandenes still. Identischer Inhalt wird einmal gespeichert (mit
    Zeitpunkt des ersten Abrufs), geänderter Inhalt ist eine neue Beobachtung und wird gespeichert.

    4. Beide Schritte getrennt als CLI-Befehl und als Button im Bereich Fed-Zinsketten; Schema
    wird vor dem Laden automatisch auf head migriert (auch in start_dev.sh vor dem Serverstart).

    5. Logging-Lücke schließen: Unbehandelte Fehler mit Status 500 und Traceback in app.log;
    API loggt beim Start den Schema-Stand, /health meldet veraltetes Schema; Frontend zeigt
    die Fehlermeldung des Servers statt nur "HTTP 500".

    Bestehende Tabellen fed_markets/fed_prices und die Fed-Sicht bleiben erhalten; deren Befüllung
    aus dem Raw-Layer sowie weitere Quellen (EUI-Snapshots, Aktienkurse, Backfill, Probe)
    und eine Spiegelung nach Neon sind eigene Folge-Tickets.

    Definition of Done:

    - Abruf schreibt API-Antworten unverändert nach data/staging/<quelle>/<datensatz>/<datum>/
    und überschreibt nie eine vorhandene Datei

    - Identischer Abruf erzeugt keine zweite Staging-Datei, geänderter Inhalt eine neue

    - data/ ist in .gitignore eingetragen

    - Ladeschritt bringt neue Staging-Dateien 1:1 in die Raw-Tabellen; ein zweiter Lauf lädt
    0 Dateien

    - Raw-Tabellen und Ladeprotokoll haben Eindeutigkeitsregeln auf ihrem fachlichen Schlüssel
    in der DB (Migration vorhanden)

    - Wiederholte und gleichzeitige Läufe ergeben exakt denselben Datenbestand ohne Duplikate

    - Abbruch mitten im Lauf hinterlässt keine halben Daten (pro Datei alles oder nichts);
    der nächste Lauf setzt sauber fort

    - Fehlerhafte Staging-Dateien werden protokolliert und übersprungen, der Lauf läuft weiter

    - Vor dem Laden und in start_dev.sh wird das DB-Schema automatisch auf den neuesten Stand
    gebracht; bestehende Daten in dev.db bleiben erhalten

    - Jeder Lauf loggt gefunden / neu / übersprungen / fehlgeschlagen

    - Unbehandelte Exceptions erscheinen in app.log mit Request-Zeile (Status 500) und Traceback

    - API loggt beim Start den Schema-Stand; /health meldet ein veraltetes Schema

    - Frontend zeigt bei Fehlern die Meldung des Servers statt nur "HTTP 500"

    - CLI-Befehle und Buttons für "Abrufen -> Staging" und "Staging -> Raw" vorhanden, Klicks
    werden geloggt

    - Bestehende Fed-Sicht (Abdeckung, Ketten, Prüfungen) funktioniert unverändert; alle bestehenden
    Tests grün

    - Changelog.md, Requirements.log und BugReports.yaml aktualisiert

    Testumfang:

    - Abruf mit simulierter Quelle schreibt die erwarteten Staging-Dateien mit unverändertem
    Inhalt, Abrufzeit und URL

    - Identischer Abruf zweimal: nur eine Staging-Datei; geänderter Inhalt: zwei Dateien

    - Laden auf leere DB legt das Schema'
- id: disc-1015-2000-warum-andern-sich-die-gewichte-i
  name: Warum ändern sich die Gewichte im Index?
  thema: 'Every time I look into the index, the weights have changed. Why is that? '
  model: Standard
  thinking: standard
  erstellt: 2026-10-15 20:00
  bild: .devconsole/discussions/096F8EF1-29B2-47EA-AD18-785387116F84.png
  archiviert: 2026-10-15 20:43
  ergebnis: 'Ins Ticket übernommen: Fed-Zinsketten: Raw-Layer, erwartete Zinsänderung als
    Front- und Zweitkette, Sicht in Datenqualität (1015-2043-fed-zinsketten-raw-layer-erwarte)

    Ziel: Zinsindex aus Prognosemärkten mit möglichst langer, sauberer Historie. Bestehende
    Indizes, Backfill, Korrelation und Datenqualitäts-Ansichten bleiben unverändert.


    1. Raw-Layer (eigene Tabellen, getrennt von eui_market_snapshots):

    - Alle Fed-Entscheidungsmärkte (FOMC) von Kalshi und Polymarket laden, auch abgeschlossene,
    so weit zurück wie die APIs Kurse liefern.

    - Pro Markt: Quelle, externe ID, Sitzungsdatum, Ausgang als Zinsschritt in bp (z. B. -50,
    -25, 0, +25), Titel, Link.

    - Pro Tag und Ausgang: Preis, Umsatz (falls verfügbar), Abrufzeitpunkt, Herkunft (live/historisch).

    - Append-only: Rohdaten werden nie überschrieben; erneuter Lauf lädt nur Fehlendes nach
    (idempotent).

    - Point-in-time-Regel wie bisher (quality.pit): kein Tageswert nach US-Börsenschluss des
    jeweiligen Tages.

    - Startbar per CLI und Endpoint; ein fehlerhafter Markt stoppt den Lauf nicht.


    2. Abgeleitete Metrik (Datenebene, aus dem Raw-Layer berechnet):

    - Pro Sitzung und Tag: Wahrscheinlichkeiten der Ausgänge auf 100 % normieren; erwartete
    Zinsänderung = Summe(Wahrscheinlichkeit × bp).

    - Wahrscheinlichkeitssumme vor Normierung mitspeichern (Qualitätsmerkmal).

    - Reihen getrennt für Kalshi, Polymarket und kombiniert (Mittelwert, wenn beide vorhanden).

    - Zwei Ketten: Front-Kette = jeweils nächste anstehende Sitzung; Zweitkette = jeweils
    übernächste Sitzung.

    - Nach jeder Entscheidung rollen beide Ketten eine Sitzung weiter (bisherige Zweit-Sitzung
    wird Front).

    - Am Roll-Tag wird die Tagesänderung nur innerhalb desselben Marktes gemessen (Kettenverknüpfung),
    der Wechsel erzeugt keinen Sprung.


    3. Sicht im Tab "Datenqualität" (neuer Abschnitt "Fed-Zinsketten"):

    - Abdeckung: Zeitbalken pro Sitzung und Quelle, Lücken markiert.

    - Kettenverlauf: Chart von Front- und Zweitkette je Quelle, Roll-Tage markiert.

    - Prüfungen: Wahrscheinlichkeitssumme deutlich ungleich 100 %, fehlende Tage, Abweichung
    Kalshi vs. Polymarket, Tagessprünge, Werte nach Börsenschluss.

    - Drill-down: Klick auf einen Tag zeigt die Rohwerte je Ausgang, aus denen der Wert entstand.


    4. Logging: Laden (Start, Ende, Anzahl Märkte/Zeilen, Fehler je Markt), Berechnung, Roll-Ereignisse,
    Prüfergebnisse sowie alle Klicks und Eingaben in der neuen Sicht.


    Nicht enthalten: Anbindung an die Aktienkorrelation (Folgeticket, sobald die Datenqualität
    überzeugt).

    Definition of Done:

    - Raw-Tabellen existieren per Alembic-Migration und enthalten Fed-Märkte beider Quellen
    inklusive abgeschlossener Sitzungen.

    - Zweiter Ladelauf ohne neue Daten fügt 0 Zeilen hinzu und ändert keine bestehende Zeile.

    - Keine Raw-Zeile hat einen Beobachtungszeitpunkt nach dem US-Börsenschluss ihres Tages.

    - Für jeden Tag mit Daten liegen erwartete Zinsänderung, Rohsumme der Wahrscheinlichkeiten
    und Quelle je Sitzung vor.

    - Front- und Zweitkette sind für jeden Tag mit Daten berechnet; Roll-Tage sind gekennzeichnet.

    - Am Roll-Tag entspricht die Tagesänderung der Kette der Änderung des neuen Front-Marktes
    gegenüber seinem eigenen Vortageswert.

    - Tab "Datenqualität" zeigt Abdeckung, Kettenverlauf beider Ketten, Prüfungen und Drill-down
    auf Rohwerte.

    - Bestehende Indizes, Backfill, Korrelation und bisherige Datenqualitäts-Ansichten funktionieren
    unverändert (bestehende Tests grün).

    - Logging für Laden, Berechnung, Rollen, Prüfungen und UI-Klicks ist vorhanden.

    - Alle Dateien unter 500 Zeilen; Changelog.md und Requirements.log sind aktualisiert.

    Testumfang:

    - Parser Kalshi: Fed-Markt-Antwort (Fixture) wird korrekt in Sitzungsdatum, Ausgang in
    bp und Tagespreise zerlegt.

    - Parser Polymarket: Fed-Event mit mehreren Ausgängen (Fixture) wird korrekt in Ausgänge
    mit bp und Tagespreise zerlegt.

    - Idempotenz: zweiter Ladelauf mit denselben Fixture-Daten fügt keine Zeilen hinzu und
    überschreibt nichts.

    - Point-in-time: Kurspunkt nach US-Börsenschluss wird verworfen.

    - Fehlertoleranz'
- id: disc-1015-1313-nichts-zu-sehen-hier
  name: Nichts zu sehen hier
  thema: "Nothing shown here? \n"
  model: Standard
  thinking: standard
  erstellt: 2026-10-15 13:13
  bild: .devconsole/discussions/D6C941C3-DB4F-4863-8BE5-8661F98CB20B.png
  archiviert: 2026-10-15 13:16
  ergebnis: 'Ins Ticket übernommen: Leere Aktien-Detailansicht beheben (Namenskonflikt fmtShare)
    + JS-Fehler-Logging (bug-1015-1316-leere-aktien-detailansicht-beheb)

    Klick auf eine Aktie in der Aktien-Korrelation zeigt nur den Ticker; Kennzahlen, Charts,
    Robustheit, Attribution und Trades bleiben leer, es geht keine Anfrage ans Backend. Ursache:
    attribution.js:7 und correlation.js:13 deklarieren beide top-level `const fmtShare`; der
    Browser verwirft daher attribution.js komplett, loadTrades() bricht in trades.js:32 bei
    loadAttribution(...) ab. Der Fehler erscheint nicht im App-Log.

    Umfang:

    1. Hilfsfunktion in attribution.js umbenennen (z. B. fmtContribution); Format „+0,123“
    bleibt unverändert.

    2. trades.js: Trades und Attribution unabhängig voneinander laden; ein Fehler der Attribution
    darf Performance, Renditeverläufe, Robustheit und Trade-Liste nicht verhindern (Fehler
    wird geloggt).

    3. Globaler Fehler-Fänger im Frontend (window.onerror + unhandledrejection, in shell.js)
    meldet JS-Fehler mit Meldung, Datei und Zeile an /client-log.

    4. Neuer Test: keine zwei Skripte unter backend/app/static/ deklarieren denselben top-level-Namen
    (const/let/function/class). Ohne Browser, ohne Netzwerk, läuft in CI auf frischem Klon.

    Definition of Done:

    - Klick auf „SO“ zeigt Titel „SO · Southern Company“, KPIs, beide Charts, Robustheit,
    Attribution und Trade-Liste.

    - attribution.js lädt ohne „Identifier has already been declared“-Fehler in der Browser-Konsole.

    - Schlägt die Attribution fehl, werden Trades und Charts trotzdem angezeigt und ein Fehler-Eintrag
    erscheint im Log.

    - Ein ungefangener JS-Fehler im Frontend erscheint in logs/app.log mit Meldung, Datei
    und Zeile.

    - Neuer Duplikat-Test schlägt mit dem alten Konflikt fehl und ist nach dem Fix grün.

    - Alle bestehenden Tests bleiben grün; Changelog.md und Requirements.log sind aktualisiert.

    Testumfang:

    - Test scannt alle .js-Dateien unter backend/app/static/ auf top-level-Deklarationen und
    schlägt bei doppeltem Namen über Dateien hinweg fehl (mit Dateinamen in der Fehlermeldung).

    - Test: Duplikat-Erkennung meldet einen künstlich doppelten Namen in zwei Beispiel-Skripten
    (Negativfall).

    - Test: attribution.js enthält kein top-level `fmtShare` mehr und das Zahlenformat der
    Attribution bleibt „+0,123“.

    - Test: shell.js registriert Handler für window.onerror und unhandledrejection, die an
    /client-log senden.

    - Test: POST /client-log mit einem JS-Fehler-Event (Meldung, Datei, Zeile) wird mit 204
    angenommen und ins App-Log geschrieben.

    - Bestehende Tests zu GET /indices/{name}/correlation/{ticker} und .../attribution bleiben
    grün.'
- id: disc-1015-1156-pro-komponente-performance-beitr
  name: Pro Komponente Performance-Beitrag pro Aktie anzeigen
  thema: wir haben nun sehr viele Komponenten im Index. Ich möchte pro Komponente den Beitrag
    zur Performance bei einer Aktie sehen. Wie würden wir das machen?
  model: Standard
  thinking: standard
  erstellt: 2026-10-15 11:56
  bild: .devconsole/discussions/C044BB52-2DE8-4593-9D0B-BAC203312C6A.png
  archiviert: 2026-10-15 12:00
  ergebnis: 'Ins Ticket übernommen: Performance Attribution je Komponente für eine Aktie (1015-1200-performance-attribution-je-kompo)

    In der Aktien-Detailansicht wird angezeigt, welche Komponenten des Index den Zusammenhang
    „Index-Veränderung → Rendite der Aktie am nächsten Tag" tragen.

    Die Index-Veränderung ΔI je Tag wird exakt auf die Komponenten zerlegt (Index = Σ Gewicht
    × Preis, Gewicht = 24h-Umsatz-Anteil), jeweils getrennt in Preiseffekt (Gewicht gestern
    × Preisänderung) und Gewichtseffekt (Gewichtsänderung × Preis heute; Umschichtung inkl.
    Ein- und Austritte).

    Darauf aufbauend werden Korrelation und Beta der Haupttabelle exakt additiv auf die Komponenten
    verteilt (Kovarianz-Zerlegung wie bei einer Risiko-Attribution), ebenfalls getrennt nach
    Preis- und Gewichtseffekt.

    Nur Gesamtsicht über den betrachteten Zeitraum, keine Aufschlüsselung je Tag. Keine Benchmark-Attribution
    (Brinson gegen Vergleichsindex), keine p-Werte je Komponente.

    Berechnung ausschließlich auf vorhandenen Daten (Markt-Snapshots, Aktienkurse), ohne KI-Aufruf
    und ohne neue Datenbanktabelle. Erweitert Anforderungen Nr. 26 und Nr. 28.

    Definition of Done:

    - Die Aktien-Detailansicht hat einen Abschnitt „Beitrag je Komponente" mit je Markt: Tage
    im Index, Ø Gewicht, Anteil an der Korrelation, Anteil am Beta (jeweils getrennt nach
    Preis- und Gewichtseffekt) und eigene Korrelation.

    - Die Summe aller Anteile entspricht exakt (Toleranz 1e-9) der Korrelation bzw. dem Beta
    der Haupttabelle für dieselbe Aktie.

    - Angezeigt werden die Top 20 Komponenten nach Betrag des Anteils, eine Zeile „Übrige"
    und eine Summenzeile.

    - Ein Hinweistext erklärt, dass bei wenigen Index-Tagen der Zufall eine große Rolle spielt;
    es werden keine p-Werte je Komponente angezeigt.

    - Mindest-Ausschlag (min_change) und Lückenregel (max. 5 Tage) gelten identisch zur Haupttabelle.

    - Funktioniert für gespeicherte Indizes und für ungespeicherte Index-Entwürfe (Vorschau,
    DB unverändert).

    - Jeder Aufruf wird geloggt (Index, Aktie, Anzahl Komponenten, Dauer).

    - Bestehende Funktionen (Korrelationstabelle, Aktien-Detailansicht, Trades) bleiben unverändert
    erhalten.

    Testumfang:

    - Preiseffekt plus Gewichtseffekt aller Komponenten ergeben je Tag exakt ΔI, auch bei
    Ein- und Austritten von Märkten.

    - Die Anteile an Korrelation und Beta ergeben in Summe den Gesamtwert der Haupttabelle.

    - Bei konstanten Gewichten ist der Gewichtseffekt 0.

    - Ein neu in den Index aufgenommener Markt landet am Eintrittstag vollständig im Gewichtseffekt.

    - Ein Index mit nur einer Komponente ergibt 100 % Anteil für diese Komponente.

    - Randfall: weniger als 10 Beobachtungen liefert keine Anteile (wie Haupttabelle), ohne
    Fehler.

    - Randfall: Aktie ohne Kursdaten liefert leeres Ergebnis ohne Fehler.

    - Randfall: Komponente an nur einem Tag im Index wird korrekt berücksichtigt.

    - Top-20-Kappung: Zeile „Übrige" enthält die Summe aller restlichen Anteile.

    - API-Test für gespeicherten Index und für die Vorschau mit ungespeicherter Regel.

    - Bestehende Korrelationstests bleiben grün; keine Live-API-Aufrufe in Tests.'
- id: disc-1015-1126-bug-in-southern-company-analysie
  name: Bug in Southern Company analysieren
  thema: "I assume here is a bug in Souther Company, analyze this \n"
  model: Standard
  thinking: standard
  erstellt: 2026-10-15 11:26
  bild: .devconsole/discussions/91F9BA50-2705-4F09-9919-B36C1BF6A141.png
  archiviert: 2026-10-15 11:57
  ergebnis: 'Ins Ticket übernommen: Signal-Precision mit Schwellenwert in der Korrelations-Übersicht
    (1015-1157-signal-precision-mit-schwellenwe)

    Anlass: Bei Southern Company wurde ein Bug vermutet. Die Analyse ergab keinen Rechenfehler:
    Der kleine p-Wert kommt von der Stärke der (negativen) Korrelation, nicht von der Trefferquote.
    Gewünscht ist zusätzlich eine Accuracy mit Threshold, die misst, wie oft ein Index-Signal
    am nächsten Handelstag eine Aktienbewegung über einer Schwelle in der erwarteten Richtung
    auslöst und ob das besser als Zufall ist.


    Umfang:

    - Neues Feld „Mindest-Aktienbewegung“ (Standard 1 %) in der Korrelations-Karte neben „Mindest-Veränderung“;
    wird wie die bestehenden Einstellungen in localStorage gespeichert und als Query-Parameter
    an GET /indices/{name}/correlation und POST .../correlation/preview übergeben.

    - Signal = Handelstag T mit |ΔI_T| > Mindest-Veränderung (bestehende Logik). Treffer =
    Rendite am nächsten Tag (bestehende Timing-Logik, kein Look-ahead) über der Mindest-Aktienbewegung
    in der erwarteten Richtung.

    - Richtung ohne Selbstbetrug: Die erwartete Richtung (mit oder gegen den Index) wird pro
    Aktie aus der ersten Hälfte der Signal-Tage bestimmt (Vorzeichen der Korrelation dort).
    Alle neuen Kennzahlen werden nur auf der zweiten Hälfte gemessen (Aufteilung 50/50, chronologisch).

    - Beide Index-Richtungen werden in der Übersicht zusammengefasst (Anstieg → erwartete
    Richtung, Rückgang → Gegenrichtung).

    - Neue Spalten pro Aktie: Signale (Anzahl im Testteil), Precision (Treffer ÷ Signale),
    Basisrate (Anteil aller Testtage, an denen die Aktie ohnehin über der Schwelle in die
    jeweils erwartete Richtung ging), Lift (Precision ÷ Basisrate), p (Signal) als einseitiger
    Binomialtest der Treffer gegen die Basisrate.

    - Unter 15 Signalen im Testteil zeigt die Zeile „zu wenig Daten“ statt Precision, Lift
    und p.

    - Eigene Markierung, wenn p (Signal) unter der Bonferroni-Schwelle (0,05 ÷ getestete Aktien)
    liegt.

    - Die neuen Spalten sind sortierbar wie die bestehenden.

    - Detailansicht (Klick auf eine Aktie): Robustheits-Matrix mit der Precision und Signal-Anzahl
    für Index-Schwelle 0,5 / 1 / 2 Punkte × Aktien-Schwelle 0,5 / 1 / 2 %, dazu ein Hinweis,
    dass die beste Zelle nicht nachträglich ausgewählt werden darf.

    - Nebenbei: Bei der Trefferquote „(40 von 61)“ statt „(40)“ anzeigen. Bei negativer Korrelation
    zusätzlich die Gegenquote zeigen (z. B. „38 % · gegenläufig 62 %“).

    - Logging: Änderung der Mindest-Aktienbewegung (Frontend-Event), pro Korrelationslauf
    die Gesamtzahl der Signale und die Zahl der Aktien unter der Mindestzahl an Signalen (Backend).

    - Bestehende Spalten, Kennzahlen und API-Felder bleiben unverändert; die neuen Felder
    kommen nur hinzu.

    Definition of Done:

    - Die Korrelations-Übersicht zeigt die Spalten Signale, Precision, Basisrate, Lift und
    p (Signal) für jede getestete Aktie.

    - Das Feld „Mindest-Aktienbewegung“ ist vorhanden, steht standardmäßig auf 1 %, wird gespeichert
    und löst bei Änderung eine Neuberechnung aus.

    - Die erwartete Richtung wird nur aus der ersten Hälfte bestimmt, die Kennzahlen nur auf
    der zweiten Hälfte berechnet.

    - Bei weniger als 15 Signalen im Testteil steht „zu wenig Daten“.

    - Liegt p (Signal) unter der Bonferroni-Schwelle, ist das sichtbar markiert.

    - Die Detailansicht einer Aktie zeigt die 3×3-Robustheits-Matrix mit Precision und Signal-Anzahl
    samt Hinweistext.

    - Die Trefferquote zeigt „(Ereignisse von n)“, bei negativer Korrelation zusätzlich die
    Gegenquote.

    - Änderungen der Schwelle und die Signal-Zahlen pro Lauf erscheinen im Log.

    - Alle bestehenden Tests sind grün, bestehende Felder der Correlation-API sind unverändert.

    - Changelog.md und Requirements.log sind aktualisiert.

    Testumfang:

    - Precision, Basisrate und Lift auf festen Beispieldaten entsprechen den von Hand nachgerechneten
    Werten.

    - Binomialtest liefert für bekannte Fälle den erwarteten p-Wert (z. B. 25 von 40 bei Basisrate
    0,5 → einseitig ≈ 0,077).

    - Zeitaufteilung: Die Richtung wird nur aus der ersten Hälfte bestimmt;'
- id: disc-0922-1729-eingesetzte-technologien-klaren
  name: Eingesetzte Technologien klären
  thema: 'what technology are we using in this website? '
  model: Standard
  thinking: standard
  erstellt: 2026-09-22 17:29
  archiviert: 2026-09-22 17:37
  ergebnis: 'Ins Ticket übernommen: Durchgaengiges Logging fuer Frontend und Backend (0922-1737-durchgaengiges-logging-fuer-fron)

    Die Anwendung erhaelt ein einheitliches, nachvollziehbares Logging. Heute existiert lediglich
    ein einzelner Logger in backend/app/clients/base.py.

    Backend: zentrale Logging-Konfiguration mit Ausgabe in eine Logdatei und auf die Konsole,
    einheitliches Format mit Zeitstempel und Stufe. Protokolliert werden Start und Stopp der
    Anwendung, jeder API-Aufruf mit Pfad, Methode, Statuscode und Dauer, jeder Abruf der Marktdatenquellen
    inklusive Trefferzahl und Fehlern, Treffer und Verfehlen des Markt-Caches sowie jede schreibende
    Aenderung an Index-Regeln (Anlegen, Aendern, Loeschen).

    Frontend: ein Logger, der Index-Wechsel, Parameter-Aenderungen, Speichern, Verwerfen,
    Loeschen, Anlegen, Aktualisieren, Filter- und Sortierwechsel sowie aufgetretene Fehler
    erfasst. Die Eintraege werden gebuendelt an einen neuen Endpunkt POST /logs gesendet und
    dort in dieselbe Logdatei geschrieben, damit alles an einer Stelle zusammenlaeuft. Das
    Senden darf die Bedienung nicht blockieren; faellt der Endpunkt aus, arbeitet die Oberflaeche
    normal weiter.

    Keine personenbezogenen Daten und keine Zugangsdaten im Log.

    Definition of Done:

    - Eine zentrale Logging-Konfiguration schreibt in eine Logdatei und auf die Konsole, mit
    Zeitstempel und Stufe je Zeile

    - Start und Stopp der Anwendung erzeugen je einen Logeintrag

    - Jeder API-Aufruf wird mit Methode, Pfad, Statuscode und Dauer protokolliert

    - Abrufe bei Polymarket und Kalshi werden mit Trefferzahl protokolliert, Fehler mit Stufe
    Warnung oder Fehler

    - Treffer und Verfehlen des Markt-Caches sind im Log unterscheidbar

    - Anlegen, Aendern und Loeschen einer Index-Regel erzeugen je einen Eintrag mit dem betroffenen
    Namen

    - Der Endpunkt POST /logs nimmt gebuendelte Frontend-Eintraege entgegen und schreibt sie
    in dieselbe Logdatei

    - Das Frontend protokolliert Index-Wechsel, Parameter-Aenderungen, Speichern, Verwerfen,
    Loeschen, Anlegen, Aktualisieren, Filter- und Sortierwechsel sowie Fehler

    - Ein Ausfall des Log-Endpunkts beeintraechtigt keine Funktion der Oberflaeche

    - Logs enthalten keine Zugangsdaten und keine personenbezogenen Daten

    Testumfang:

    - Backend-Test: Ein Aufruf von GET /indices erzeugt einen Logeintrag mit Methode, Pfad
    und Statuscode

    - Backend-Test: POST /logs mit einer Liste von Eintraegen antwortet mit Erfolg und schreibt
    jeden Eintrag ins Log

    - Backend-Test: POST /logs mit fehlerhaftem Rumpf wird mit Statuscode 422 abgewiesen

    - Backend-Test: Ein Fehler beim Abruf einer Marktquelle erzeugt einen Eintrag der Stufe
    Warnung, ohne den Abruf des Index abzubrechen

    - Backend-Test: Zwei aufeinanderfolgende Abrufe erzeugen einen Cache-Verfehlt- und einen
    Cache-Treffer-Eintrag

    - Backend-Test: PUT und DELETE auf eine Index-Regel erzeugen je einen Eintrag mit dem
    Regelnamen

    - Frontend-Test: Ein Index-Wechsel erzeugt einen Logeintrag im Puffer

    - Frontend-Test: Gepufferte Eintraege werden gebuendelt an POST /logs gesendet

    - Frontend-Test: Schlaegt POST /logs fehl, bleibt die Oberflaeche bedienbar und es erscheint
    keine Fehlermeldung fuer den Nutzer'
- id: disc-0919-1621-metriken-erweitern
  name: Metriken erweitern
  thema: 'Hier sind nur wenige Metriken drin, wie können wir erweitern? '
  model: Standard
  thinking: standard
  erstellt: 2026-09-19 16:21
  bild: .devconsole/discussions/F1C26596-0B7D-4B92-801C-A76052C156DA.png
  archiviert: 2026-09-19 16:29
  ergebnis: 'Ins Ticket übernommen: Index-Parameter im Frontend anpassen, Vorschau/Speichern,
    Indizes anlegen und löschen (0919-1629-index-parameter-im-frontend-anpa)

    Pro Index sollen die Parameter (Keywords, Tags/Kategorien, Mindestliquidität, Preis-Korridor)
    direkt im Dashboard anpassbar sein. Änderungen wirken zunächst nur als Vorschau (temporär
    ausprobieren, DB unverändert) und können auf Wunsch dauerhaft gespeichert werden. Zusätzlich
    sollen neue Indizes angelegt und bestehende gelöscht werden können.

    Beschlossener Umfang:

    - Neue Endpoints: Vorschau (Regel im Request-Body, berechnet Index-Wert, Trichter und
    Märkte ohne zu speichern), PUT /indices/{name} (Regel speichern), POST /indices (Index
    anlegen), DELETE /indices/{name} (Index löschen). Validierung: Name eindeutig, min_liquidity
    >= 10 000 USD, 0 <= min_price < max_price <= 1.

    - Dashboard: aufklappbares Panel "Parameter" pro Index mit Keyword-Chips (hinzufügen/entfernen),
    Tag-Mehrfachauswahl (Liste aus den tatsächlich gelieferten Tags der Grundgesamtheit),
    Eingaben für Mindestliquidität (Hinweis: mindestens 10 000 USD) und Preis-Korridor.

    - Jede Änderung im Panel löst sofort eine Vorschau aus: Kopfzeile, Trichter und Tabelle
    aktualisieren sich; die gespeicherte Regel bleibt unverändert. Markierung "ungespeicherte
    Änderungen".

    - Knöpfe "Dauerhaft speichern" (PUT, Markierung verschwindet) und "Verwerfen" (zurück
    zur gespeicherten Regel).

    - Knopf "Neuer Index": Name plus Parameter, wird nach Anlegen ausgewählt. Knopf "Index
    löschen" mit Rückfrage; danach wird der erste verbleibende Index ausgewählt.

    - Bestehende Funktionalität (Index-Auswahl, Tabelle, Quellenfilter, Titelfilter, Aktualisieren)
    bleibt erhalten.

    Definition of Done:

    - Vorschau-Endpoint liefert dieselbe Antwortstruktur wie GET /indices/{name}, ohne die
    Regel in der DB zu verändern.

    - PUT/POST/DELETE funktionieren mit Validierung (400 bei ungültigen Werten, 404 bei unbekanntem
    Index, 409 bei doppeltem Namen).

    - Panel zeigt die gespeicherten Parameter, Änderungen lösen eine Vorschau aus, Markierung
    für ungespeicherte Änderungen sichtbar.

    - Speichern persistiert; nach Neuladen der Seite sind die Werte vorhanden. Verwerfen stellt
    die gespeicherte Regel wieder her.

    - Index anlegen und löschen funktionieren aus dem Dashboard; gelöschte Indizes kehren
    nach Neustart nicht zurück.

    - Alle Dateien unter 500 Zeilen; Changelog.md und Requirements.log aktualisiert.

    Testumfang:

    - Vorschau mit geänderten Keywords liefert andere Marktauswahl; anschließendes GET /indices
    zeigt die unveränderte Regel.

    - PUT mit gültigen Werten speichert; GET /indices spiegelt die neuen Werte.

    - PUT mit min_liquidity 500 -> 400; PUT mit min_price >= max_price -> 400; PUT auf unbekannten
    Index -> 404.

    - POST mit neuem Namen legt Index an; POST mit vorhandenem Namen -> 409.

    - DELETE entfernt Index; anschließendes GET /indices/{name} -> 404.

    - Frontend-Logik (falls testbar ohne Browser): Zustand "ungespeichert" wird nach Speichern
    zurückgesetzt, nach Verwerfen die gespeicherte Regel wiederhergestellt.

    - Keine Live-API-Aufrufe in Tests.'
- id: disc-0918-2022-index-definition-in-der-app
  name: Index-Definition in der App
  thema: wie können wir gut einen Index definieren in der App
  model: Fable
  thinking: standard
  erstellt: 2026-09-18 20:22
  bild: .devconsole/discussions/CB2D6A1F-A9F6-4B3A-8796-BAB08705A6EB.png
  archiviert: 2026-09-19 16:30
  ergebnis: 'Worum es ging: Wie Prediction-Markets semantisch und weltgeschehen-adaptiv einem
    Index zugeordnet werden können.

    Stand:

    - Charter statt Keywords: jeder Index bekommt eine Prosa-Beschreibung; Keywords bleiben
    nur als billiger Vorfilter/Fallback.

    - Lokale Embeddings (sentence-transformers), einmal pro neuem Markt berechnet und gecacht;
    Auswahl per Kosinus-Ähnlichkeit gegen die Charter + harte Filter (Liquidität, Preisband,
    Event-Dedupe).

    - Haiku-Klassifikation für Grauzonen-Fälle, einmalig pro Markt × Index, Ergebnis (Urteil
    + Polarität + Modellversion) in Membership-Tabelle gecacht; in Tests gemockt, nie live.

    - Manuelle Include/Exclude-Overrides pro Index als letzte Instanz.

    - Indexwert: Basis-100-Zeitreihe mit Polarität als Vorzeichen der Änderung; Rebalancing
    täglich über die Membership-Tabelle (Mitgliedschaft zum Stichtag einfrieren).

    Offen:

    - Datenmodell konkretisieren und als Ticket ausformulieren (Market+Embedding-Feld, Index-Definition-Tabelle
    mit charter/threshold, Membership/Classification-Tabelle).'
- id: disc-0918-1620-projektstand
  name: Projektstand
  thema: tell me where we stand
  model: Standard
  thinking: standard
  erstellt: 2026-09-18 16:20
  archiviert: 2026-09-18 20:22
  ergebnis: 'Worum es ging: Prediction-Market-Index-Projekt – Review des aktuellen Stands
    und Planung der fehlenden Indizes plus Historie-Feature.

    Stand:

    - Nutzer hat entschieden: Ja zu allem, zwei separate Tickets, Keywords wie vorgeschlagen
    (middle-east, oil, market-fear).

    - Ticket A (fehlende Indizes): Keyword-Regeln in seed.py + 3 Testfälle, dev.db seeden.

    - Ticket B (Historie): neue Tabelle index_snapshots (Migration 0002), Snapshot bei jedem
    Abruf von GET /indices/{name}, neuer Endpunkt GET /indices/{name}/history, Dashboard zeigt
    Delta + Verlauf. Snapshot bei jedem Klick (kein Entprellen), Markt-Details als JSON im
    Snapshot.

    Offen:

    - Umsetzung der beiden Tickets ist noch nicht gestartet – als Nächstes: Implementierung
    anstoßen (Migration, seed.py, API-Endpunkt, Dashboard-Anpassung).'